El pronóstico numérico del próximo TCO está temporalmente suspendido mientras se revalida el modelo bajo RD 142. No se publica una predicción numérica del siguiente TCO. La comparación factual con el TCO oficial anterior sigue activa; el código y la investigación histórica se conservan para recalibración. Esta suspensión no afecta al pronóstico separado del paralelo/P2P.
La flecha compara el TCO mostrado con la publicación oficial anterior identificada junto a ella. Arriba significa que subió, abajo que bajó y horizontal que no cambió. La variación en Bs y porcentaje es factual, no un pronóstico ni un cambio intradía del P2P; revisa la vigencia para distinguir un anuncio de un valor ya aplicable. El color nunca es la única señal.
Metodología experimental anterior a RD 142 — suspendida
Los párrafos siguientes documentan el modelo anterior, no una predicción disponible actualmente.
La estimación intenta responder una pregunta distinta: cuál podría ser el próximo TCO todavía no publicado. El objetivo del modelo es el cambio entre dos publicaciones consecutivas del BCB. Su señal principal es la brecha entre el último TCO conocido y la mediana del punto medio Compra/Venta observado en Binance P2P desde esa publicación.
Para evitar usar información del futuro, cada ejemplo histórico corta la ventana P2P justo antes del momento en que apareció el TCO objetivo. El modelo es una regresión lineal regularizada Ridge y se evalúa en orden cronológico con validación walk-forward: entrena con el pasado y prueba el siguiente dato, sin mezclar fechas al azar.
Para ampliar la historia, el Valor Referencial de Compra anterior al 29 de junio se usa como continuidad reconstruida del TCO. Este criterio histórico, anterior a RD 142, se apoyó en que ambas metodologías partían del promedio ponderado de operaciones de compra de dólares del sistema financiero. Cambian el nombre, la ventana y el momento de vigencia, por lo que el sitio conserva la fuente de cada tramo y no presenta esos puntos como publicaciones TCO retroactivas del BCB.
Sobre esa continuidad diaria compiten Ridge supervisado con rezagos, ETS/Holt con tendencia amortiguada, ARIMAX de diferencias, una combinación simple y persistencia. La brecha P2P del día anterior funciona como variable externa para Ridge y ARIMAX. La regresión entre anuncios oficiales se mantiene como control independiente para comprobar que el resultado no dependa de una sola reconstrucción histórica.
El entrenamiento puede usar el tramo referencial, pero el backtest que decide el modelo se puntúa desde el 30 de junio, contra TCO realmente publicados y con la señal P2P cortada antes de cada anuncio objetivo. Se excluye el primer día de transición para ganar contexto histórico sin presentar como evidencia de acierto una predicción de la misma serie usada para reconstruir el pasado.
La tarjeta anterior publicaba el número de cambios usados para entrenar, la cantidad de pruebas temporales y el error absoluto medio (MAE). También compara la regresión con un supuesto simple: que el próximo TCO será igual al último. Si la regresión no mejora ese supuesto en las pruebas, se activa el guardarraíl de persistencia en vez de mostrar una señal más compleja sin respaldo.
El rango del modelo anterior se construía a partir del error observado en la validación y se amplía cuando la ventana P2P del día todavía tiene pocas muestras. La fecha objetivo es provisional porque el calendario o la publicación del BCB pueden cambiar. Durante las primeras semanas del régimen flexible la confianza se mantiene baja, aunque el modelo produzca un valor.
Interpretación correcta: es una estimación científica reproducible, no una filtración, una garantía, una recomendación de compra/venta ni una publicación del Banco Central de Bolivia. El TCO oficial solo se confirma cuando el BCB lo publica.